Центробанк введет новые нормативы для банков, чтобы снизить их риски при вложении в криптовалюты и иностранные цифровые активы, а также при продаже клиентам продуктов, выплаты по которым привязаны к стоимости цифровых валют. Соответствующий проект опубликовал регулятор.

ЦБ введет два норматива максимального размера риска: Н31 — на уровне конкретного банка и Н32 — для всей банковской группы. Предельное значение для каждого установлено на уровне 1% от капитала кредитной организации. Показатель величины риска учитывает собственную позицию банка и позиция клиента, по которой организация берет на себя санкционные риски. Для активов с низким риском блокировки ЦБ предусматривает возможность взаимозачета длинных и коротких позиций.

Новые правила могут вступить в силу в октябре-декабре 2026 года. Обороты по цифровым инструментам и расчет нормативов Н31 и Н32 банки будут отображать в своей отчетности с 1 января 2027 года. ЦБ пока прорабатывает детальные формы отчетности.

Банк России включил криптовалюты в список рисков для финансового рынка, так как их могут использовать вместо национальной валюты. При этом цифровые активы анонимны, децентрализованы и экстерриториальны, что создает риски их использования в незаконных целях или потери вложенных денег. Однако снизить риски должны разработанные ЦБ правила обращения цифровых активов. В России также с 1 сентября действует закон о регулировании криптовалют.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Лимит будет учитывать не сумму всех встречных операций, а позицию банка по модулю: берется большее значение из длинной и короткой позиции. Длинная позиция означает вложение банка в криптоактив, короткая — обязательства перед кем-либо в нем. При риск-весе 1250% каждый вложенный в криптоактив рубль требует зарезервировать рубль капитала группы, поэтому собственные операции напрямую увеличивают нагрузку на капитал.

Позиции клиентов предлагается не включать в этот лимит, но учитывать отдельно как операционный риск — прежде всего риск взлома и нарушения информационной безопасности, за который банк отвечает при хранении активов. Для всего объема такой позиции планируется риск-вес 50%; банк должен быть готов покрыть потери порядка 5%.